高性能限价订单簿：HFT-Orderbook让你的交易系统快如闪电 ⚡
【免费下载链接】HFT-OrderbookLimit Order Book for high-frequency trading (HFT), as described by WK Selph, implemented in Python3 and C项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/HFT-Orderbook
想要构建一个能够处理数百万笔交易的高频交易系统吗？HFT-Orderbook正是你需要的终极解决方案！这个基于C语言实现的高性能限价订单簿，专门为高频率交易场景设计，让添加、取消和执行订单都达到O(1)的时间复杂度，真正实现交易处理的极致速度。
🎯 为什么选择HFT-Orderbook？
在传统交易系统中，随着订单数量的增加，处理速度会明显下降。但HFT-Orderbook采用了WK Selph在2011年提出的创新算法，通过二叉树结构来表示限价订单，每个价格限价都是一个双链表，存储着具体的订单对象。
核心优势亮点：
- 极速处理：添加订单O(log M)，取消和执行订单O(1)
- 实时查询：最佳买卖价、价格区间成交量查询都是O(1)
- 稳定可靠：经过精心优化的数据结构，确保在高并发环境下的稳定性
🚀 应用场景全覆盖
高频交易平台
对于需要实时处理大量交易请求的高频交易系统，HFT-Orderbook提供了高效且稳定的订单管理机制，让你的交易策略执行更加精准。
模拟交易系统
教育和测试目的的模拟交易平台可以通过集成HFT-Orderbook来提高性能和用户体验，学生和交易员可以更好地理解市场动态。
市场数据分析
研究高频交易数据时，可以利用该项目快速获取交易深度和订单流动性的信息，为投资决策提供有力支持。
💡 技术架构解析
项目采用清晰的模块化设计，主要源码文件位于src/目录：
- src/hftlob.h - 核心头文件定义
- src/orders.c - 订单管理实现
- src/limits.c - 价格限价处理
- src/bst.c - 二叉树结构实现
🛠️ 快速上手指南
项目提供C和Python两种实现，满足不同开发者的需求：
C版本（极致性能）
位于src/目录，适合对性能要求极高的生产环境。
Python版本（快速开发）
位于lob.py，提供完整的面向对象接口，便于快速集成和测试。
📊 性能表现对比
与传统订单簿相比，HFT-Orderbook在订单密集场景下表现尤为出色：
| 操作类型 | 传统订单簿 | HFT-Orderbook |
|---|---|---|
| 添加订单 | O(N) | O(log M) |
| 取消订单 | O(N) | O(1) |
| 执行订单 | O(N) | O(1) |
🎉 开始使用吧！
无论你是金融科技公司的开发者，还是对高频交易感兴趣的研究者，HFT-Orderbook都能为你提供强大的技术支撑。立即克隆仓库，体验高性能交易处理的魅力：
git clone https://gitcode.com/gh_mirrors/hf/HFT-Orderbook准备好让你的交易系统飞起来了吗？HFT-Orderbook等你来挑战！💪
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创作声明：本文部分内容由AI辅助生成（AIGC），仅供参考
